PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с MDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 11.33%/yr for MDY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности EFA и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.33% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between EFA and MDY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.76

The correlation between EFA and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и MDY

Секторы
EFA
MDY

Финансовые услуги

24.1%
13.9%

Промышленность

18.9%
25.1%

Технологии

12.1%
15.4%

Здравоохранение

10.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.8%

Сырьевые материалы

6.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.0%

Энергетика

3.8%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%
3.1%

Недвижимость

1.6%
7.7%

Финансовые услуги

EFA
24.1%
MDY
13.9%

Промышленность

EFA
18.9%
MDY
25.1%

Технологии

EFA
12.1%
MDY
15.4%

Здравоохранение

EFA
10.1%
MDY
8.7%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
MDY
10.8%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
MDY
3.8%

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
MDY
4.8%

Коммуникационные услуги

EFA
4.6%
MDY
1.0%

Энергетика

EFA
3.8%
MDY
5.6%

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
MDY
3.1%

Недвижимость

EFA
1.6%
MDY
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

EFA vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.62

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.37

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.91

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

10.60

-3.93

EFA vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и MDY

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-55.33%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.82%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-24.03%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.03%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-42.22%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-7.02%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.42%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и MDY

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.04%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.68%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.83%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.82%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

21.21%

-3.94%

Сравнение комиссий EFA и MDY

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и MDY

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MDY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

EFA and MDY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to MDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, MDY leads with 11.33% vs 9.84% for EFA. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.33% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.03% for MDY.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MDY is Mid Cap Blend Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.23% for MDY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор