PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFA с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

EFA и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EFA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%6.65%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий EFA и JIVE

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

EFA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.59

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.27

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.69

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

15.22

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.93

-1.63

Корреляция

Корреляция между EFA и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и JIVE

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFA и JIVE

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-13.79%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.96%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.09%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-1.96%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и JIVE

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.00%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.11%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.94%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.85%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

14.85%

+2.35%