PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net) while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 2.73%/yr for IPOS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.14% против 2.73% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between EFA and IPOS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between EFA and IPOS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFA и IPOS

Секторы
EFA
IPOS

Финансовые услуги

24.6%
9.6%

Промышленность

19.9%
15.0%

Здравоохранение

10.6%
16.2%

Технологии

10.4%
42.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.3%

Энергетика

4.0%
4.9%

Коммунальные услуги

4.0%
3.1%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
IPOS
9.6%

Промышленность

EFA
19.9%
IPOS
15.0%

Здравоохранение

EFA
10.6%
IPOS
16.2%

Технологии

EFA
10.4%
IPOS
42.0%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
IPOS
7.1%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
IPOS
4.7%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
IPOS
5.3%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
IPOS
0.3%

Энергетика

EFA
4.0%
IPOS
4.9%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
IPOS
3.1%

Недвижимость

EFA
1.9%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

EFA vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.09

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.57

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

10.79

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.09

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.29

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EFA и IPOS

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-73.09%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-17.17%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-34.08%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-69.93%

+40.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-73.09%

+38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-41.11%

+40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-31.99%

+20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.67%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IPOS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.88%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

12.16%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

26.48%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

29.43%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

27.20%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

24.12%

-6.86%

Сравнение комиссий EFA и IPOS

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IPOS

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности IPOS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EFA and IPOS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.16%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs 2.73% for IPOS. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.69% for IPOS.

EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор