Сравнение EFA с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
EFA и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.93% против 0.53% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и IPOS
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
EFA vs. IPOS — Ранг доходности на риск
EFA
IPOS
Сравнение EFA c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.68 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.11 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.84 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.62 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.43 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EFA и IPOS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и IPOS
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и IPOS
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -73.09% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -17.17% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -70.33% | +40.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -73.09% | +38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -52.62% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -31.78% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.66% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и IPOS
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 15.75% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 24.15% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 29.25% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 26.52% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.70% | -6.50% |