Сравнение EFA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Gold Trust (IAU).
EFA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.27% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и IAU
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EFA vs. IAU — Ранг доходности на риск
EFA
IAU
Сравнение EFA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.90 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.33 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.72 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 9.95 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EFA и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и IAU
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и IAU
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -45.14% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -19.18% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -20.93% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -21.82% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -11.71% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -15.98% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.23% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.44% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 24.15% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 27.64% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.70% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.83% | +1.37% |