Сравнение EFA с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
EFA и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EFA и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -1.63% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и DFEV
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
EFA vs. DFEV — Ранг доходности на риск
EFA
DFEV
Сравнение EFA c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.62 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.82 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 11.44 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EFA и DFEV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и DFEV
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DFEV в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и DFEV
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -18.49% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.98% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -8.42% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -4.77% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и DFEV
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 7.51%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.94% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 12.83% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 17.70% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.98% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.98% | +1.22% |