PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с ARKK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. EFA is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности EFA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.57% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between EFA and ARKK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.56

The correlation between EFA and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и ARKK

Секторы
EFA
ARKK

Финансовые услуги

24.1%
16.2%

Промышленность

18.9%
5.7%

Технологии

12.1%
25.9%

Здравоохранение

10.1%
28.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
10.0%

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EFA
24.1%
ARKK
16.2%

Промышленность

EFA
18.9%
ARKK
5.7%

Технологии

EFA
12.1%
ARKK
25.9%

Здравоохранение

EFA
10.1%
ARKK
28.1%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
ARKK
14.1%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
ARKK

-

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

EFA
4.6%
ARKK
10.0%

Энергетика

EFA
3.8%
ARKK

-

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
ARKK

-

Недвижимость

EFA
1.6%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

EFA vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.61

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.06

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.70

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

1.53

+5.14

EFA vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и ARKK

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-80.97%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-31.35%

+19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-39.56%

+25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-77.23%

+47.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-80.97%

+46.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-51.01%

+50.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-30.16%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

14.39%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и ARKK

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

11.81%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

26.30%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

36.28%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

46.40%

-29.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

40.34%

-23.07%

Сравнение комиссий EFA и ARKK

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и ARKK

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EFA and ARKK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for ARKK.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.75% for ARKK.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор