PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и WTIU


2026 (YTD)202520242023
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-2.56%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий EEV и WTIU

И EEV, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EEV vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.58

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.22

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.18

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.92

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

1.71

-2.70

EEV vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.58

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.05

-0.40

Корреляция

Корреляция между EEV и WTIU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и WTIU

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEV и WTIU

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-75.73%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-53.11%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-24.42%

-75.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-39.49%

-53.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

28.53%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 19.43%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

22.50%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

46.56%

-16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

81.69%

-41.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

69.54%

-32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

69.54%

-28.80%