PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.13%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.13% против 36.10% соответственно.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EEV and QLD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

-0.69

The correlation between EEV and QLD shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и QLD

Секторы
EEV
QLD

Технологии

43.6%
53.8%

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.3%

Промышленность

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.8%

Энергетика

3.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Здравоохранение

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

EEV
43.6%
QLD
53.8%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
QLD
12.3%

Промышленность

EEV
6.2%
QLD
2.8%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
QLD
15.8%

Энергетика

EEV
3.3%
QLD
0.6%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
QLD
7.7%

Здравоохранение

EEV
2.5%
QLD
4.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
QLD
1.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EEV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.70

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.16

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.41

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.42

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

11.92

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.70

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.58

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.81

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.60

-1.07

Просадки

Сравнение просадок EEV и QLD

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-83.13%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-25.13%

-34.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-42.29%

-34.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-63.68%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-63.68%

-30.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-0.53%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-18.17%

-74.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

7.20%

+26.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и QLD

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

8.90%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

24.08%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

31.85%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

44.74%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

44.56%

-3.43%

Сравнение комиссий EEV и QLD

И EEV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и QLD

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EEV and QLD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -24.13% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.12% for QLD.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор