Сравнение EEV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EEV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -9.92% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -9.92%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.76% против 29.40% соответственно.
EEV
- 1 день
- -7.55%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -20.76%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и QLD
И EEV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EEV vs. QLD — Ранг доходности на риск
EEV
QLD
Сравнение EEV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | 0.84 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.43 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.49 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.88 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.84 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.66 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.53 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между EEV и QLD составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и QLD
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.80% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и QLD
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -83.13% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -25.13% | -38.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -63.68% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -63.68% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -20.10% | -79.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -18.30% | -74.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.95% | 7.67% | +38.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и QLD
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 12.96% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 25.55% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 44.91% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 44.77% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.75% | 44.47% | -3.72% |