PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -24.12%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -39.72%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.12% против 36.27% соответственно.

EEV

1 день
11.50%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-39.72%
6 месяцев
-40.50%
1 год
-56.22%
3 года*
-33.55%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.12%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-39.72%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EEV and QLD is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.69

The correlation between EEV and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (1 year) to -0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и QLD

Секторы
EEV
QLD

Финансовые услуги

72.4%
0.2%

Технологии

43.6%
58.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.4%

Промышленность

6.2%
2.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
14.3%

Энергетика

3.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.4%

Здравоохранение

2.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

EEV
72.4%
QLD
0.2%

Технологии

EEV
43.6%
QLD
58.7%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
QLD
11.4%

Промышленность

EEV
6.2%
QLD
2.6%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
QLD
14.3%

Энергетика

EEV
3.3%
QLD
0.5%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
QLD
6.4%

Здравоохранение

EEV
2.5%
QLD
3.7%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
QLD
1.2%

Недвижимость

EEV
0.9%
QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EEV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
1.88

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
2.33

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.31

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.67

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

9.05

-10.87

EEV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и QLD

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-83.13%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.68%

-25.13%

-33.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-42.29%

-35.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-63.68%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.47%

-63.68%

-30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-9.26%

-90.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-18.14%

-74.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

7.40%

+26.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и QLD

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.52%

18.22%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

28.95%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

35.77%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

45.34%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

44.80%

-3.33%

Сравнение комиссий EEV и QLD

И EEV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и QLD

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.17%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EEV and QLD have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (24.52%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -24.12% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.13% for QLD.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор