PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -21.92% против 9.76% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EEV and NOBL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between EEV and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов EEV и NOBL

Секторы
EEV
NOBL

Технологии

43.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.3%

Финансовые услуги

7.2%
12.8%

Промышленность

6.2%
20.2%

Сырьевые материалы

6.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
23.6%

Здравоохранение

2.5%
10.2%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Недвижимость

0.9%
4.6%

Технологии

EEV
43.6%
NOBL
4.6%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
NOBL
5.3%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
NOBL
12.8%

Промышленность

EEV
6.2%
NOBL
20.2%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
NOBL

-

Энергетика

EEV
3.3%
NOBL
2.9%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
NOBL
23.6%

Здравоохранение

EEV
2.5%
NOBL
10.2%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
NOBL
5.7%

Недвижимость

EEV
0.9%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EEV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.27

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.95

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.64

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.15

-5.60

EEV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и NOBL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-35.43%

-64.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-9.11%

-49.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-15.36%

-62.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-17.92%

-63.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-35.43%

-57.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.69%

-99.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-3.47%

-89.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

3.60%

+29.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и NOBL

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

4.72%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

8.85%

+34.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

11.82%

+36.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

14.47%

+25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

16.61%

+24.97%

Сравнение комиссий EEV и NOBL

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и NOBL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EEV and NOBL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -21.92% for EEV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 2.03% for NOBL.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор