PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -23.80%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.80% против 9.58% соответственно.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EEV and NOBL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between EEV and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов EEV и NOBL

Секторы
EEV
NOBL

Технологии

43.6%
3.6%

Финансовые услуги

17.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.1%

Промышленность

6.2%
20.3%

Сырьевые материалы

6.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
23.5%

Здравоохранение

2.5%
9.7%

Коммунальные услуги

2.0%
6.4%

Недвижимость

0.9%
4.6%

Технологии

EEV
43.6%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
NOBL
12.4%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
NOBL
5.1%

Промышленность

EEV
6.2%
NOBL
20.3%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
NOBL

-

Энергетика

EEV
3.3%
NOBL
3.4%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
NOBL
23.5%

Здравоохранение

EEV
2.5%
NOBL
9.7%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
NOBL
6.4%

Недвижимость

EEV
0.9%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EEV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.92

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
1.42

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.16

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.15

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

2.98

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

0.92

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.65

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EEV и NOBL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-35.43%

-64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-9.11%

-50.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-15.36%

-61.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-17.92%

-62.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-35.43%

-58.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-4.99%

-94.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-3.48%

-89.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

3.51%

+29.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и NOBL

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

2.40%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

8.05%

+27.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

11.37%

+29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

14.39%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

16.60%

+24.53%

Сравнение комиссий EEV и NOBL

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и NOBL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EEV and NOBL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.50%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -23.80% for EEV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.10% for NOBL.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор