Сравнение EEV с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EEV и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | 5.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и MULL
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EEV vs. MULL — Ранг доходности на риск
EEV
MULL
Сравнение EEV c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 6.53 | -7.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 3.77 | -5.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 16.69 | -17.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 46.83 | -47.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 6.53 | -7.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.91 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между EEV и MULL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и MULL
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и MULL
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -72.29% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -53.09% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -39.05% | -60.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -21.99% | -70.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 18.92% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 19.43%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 47.87% | -28.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 99.70% | -69.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 130.90% | -90.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 130.06% | -92.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 130.06% | -89.32% |