Сравнение EEV с IQQQ
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EEV returned -48.40% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EEV и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
EEV
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -26.43%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -29.70%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -21.92%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEV и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -34.75% | -43.35% | -7.54% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EEV and IQQQ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between EEV and IQQQ shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EEV
IQQQ
Сравнение EEV c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEV | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.18 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.13 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEV и IQQQ
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -20.41% | -79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.51% | -11.13% | -47.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -5.41% | -94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.03% | -3.63% | -89.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 3.39% | +30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и IQQQ
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 7.12% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 14.46% | +29.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 17.70% | +30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.95% | 19.16% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 19.16% | +22.42% |
Сравнение комиссий EEV и IQQQ
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и IQQQ
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.18% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and IQQQ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEV has higher volatility (20.16%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -48.40% for EEV. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.
EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 5.30% for IQQQ.
EEV is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEV и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор