PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с EET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с EET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -23.80%/yr vs 10.52%/yr for EET. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEV и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям EET по среднегодовой доходности: -23.80% против 10.52% соответственно.

EEV

1 день
2.29%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-40.73%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-57.95%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-23.80%

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и EET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-40.73%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%

Correlation

The correlation between EEV and EET is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

-0.98

The correlation between EEV and EET has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и EET

Секторы
EEV
EET

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%
51.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
EET

-

Финансовые услуги

EEV
17.5%
EET
51.5%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
EET

-

Промышленность

EEV
6.2%
EET

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
EET

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
EET

-

Энергетика

EEV
3.3%
EET

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
EET

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
EET

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
EET

-

Недвижимость

EEV
0.9%
EET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO

Доходность на риск

EEV vs. EET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVEETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.75

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
3.12

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.43

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.13

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

15.14

-16.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. EET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа EET равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVEETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.75

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.26

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.12

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EEV и EET

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVEETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-71.66%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.59%

-26.38%

-33.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-34.89%

-41.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-64.88%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

-69.07%

-25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-4.77%

-95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-37.26%

-55.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

7.18%

+25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и EET

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеют волатильность 17.50% и 17.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVEETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

17.15%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

34.62%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

39.74%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

37.79%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

40.60%

+0.53%

Сравнение комиссий EEV и EET

И EEV, и EET имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и EET

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности EET в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.30%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EEV and EET have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.50%) compared to EET (17.15%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs EET's -71.66%.

On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs -23.80% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EET has been the lower-risk option at 17.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs -23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV and EET have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.26% for EET.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%).

EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и EET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор