PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEV returned -21.92%/yr vs 8.30%/yr for EEM. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EEV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции EEV уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -21.92% против 8.30% соответственно.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EEV and EEM is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2007 г.

-0.99

The correlation between EEV and EEM has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и EEM

Секторы
EEV
EEM

Технологии

43.6%
44.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.3%

Финансовые услуги

7.2%
17.7%

Промышленность

6.2%
6.6%

Сырьевые материалы

6.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.0%

Энергетика

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.5%

Здравоохранение

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

EEV
43.6%
EEM
44.3%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
EEM
8.3%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
EEM
17.7%

Промышленность

EEV
6.2%
EEM
6.6%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
EEM
5.9%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
EEM
6.0%

Энергетика

EEV
3.3%
EEM
3.4%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
EEM
2.5%

Здравоохранение

EEV
2.5%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
EEM
1.8%

Недвижимость

EEV
0.9%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EEV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.43

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.93

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.51

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.34

-9.79

EEV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и EEM

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-66.43%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-13.52%

-44.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-17.29%

-60.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-35.20%

-45.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

-39.82%

-53.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-9.86%

-89.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-15.96%

-77.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

4.06%

+29.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и EEM

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

10.05%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

21.69%

+22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

23.69%

+24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

19.75%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

20.71%

+20.87%

Сравнение комиссий EEV и EEM

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и EEM

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and EEM have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 8.30% vs -21.92% for EEV. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.30% return vs -21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.74% for EEM.

EEV is categorized as Leveraged Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор