Сравнение EEV с BITU
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EEV returned -57.95% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEV и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -40.73%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
EEV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -40.73%
- 6 месяцев
- -43.04%
- 1 год
- -57.95%
- 3 года*
- -33.83%
- 5 лет*
- -15.23%
- 10 лет*
- -23.80%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEV и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -40.73% | -43.35% | -4.99% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between EEV and BITU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.36 |
The correlation between EEV and BITU shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. BITU — Ранг доходности на риск
EEV
BITU
Сравнение EEV c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.48 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | -0.85 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.37 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EEV и BITU
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -80.13% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.59% | -80.13% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -80.13% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.00% | -34.58% | -58.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 50.09% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и BITU
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 17.50% и 18.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 18.31% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.69% | 68.43% | -32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.46% | 87.07% | -46.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 97.43% | -59.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 97.43% | -56.30% |
Сравнение комиссий EEV и BITU
И EEV, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и BITU
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.30% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and BITU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to EEV (17.50%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, EEV leads with -57.95% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 17.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EEV has performed better with a -57.95% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEV and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 7.30% for EEV.
EEV is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEV и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор