Сравнение EETH с YBTC
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -41.50% for YBTC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 21.94% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between EETH and YBTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between EETH and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. YBTC — Ранг доходности на риск
EETH
YBTC
Сравнение EETH c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.85 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.38 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и YBTC
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -48.84% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -48.84% | -20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -43.59% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -14.41% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 30.02% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и YBTC
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.30% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 32.48% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 40.19% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 40.71% | +28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 40.71% | +28.03% |
Сравнение комиссий EETH и YBTC
И EETH, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и YBTC
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and YBTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 83.05% for YBTC.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор