Сравнение EETH с YBTC
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -36.84% for YBTC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 27.04% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between EETH and YBTC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between EETH and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. YBTC — Ранг доходности на риск
EETH
YBTC
Сравнение EETH c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.78 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.43 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.94 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и YBTC
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -47.09% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -47.09% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -45.60% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -12.94% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 25.85% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и YBTC
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.73% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 31.30% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 39.25% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 40.82% | +28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 40.82% | +28.06% |
Сравнение комиссий EETH и YBTC
И EETH, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и YBTC
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что сопоставимо с доходностью YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and YBTC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (9.70%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, EETH leads with -35.87% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -35.87% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 90.35% for EETH.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор