Сравнение EETH с WGMI
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs 233.32% for WGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности EETH и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 23.54% | 94.01% |
Correlation
The correlation between EETH and WGMI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between EETH and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
EETH
WGMI
Сравнение EETH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.61 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.33 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и WGMI
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -85.76% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -50.94% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -9.94% | -59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -42.37% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 25.13% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и WGMI
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.61%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 21.80% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 55.06% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 76.83% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 81.50% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 81.50% | -12.45% |
Сравнение комиссий EETH и WGMI
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и WGMI
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and WGMI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to EETH (19.61%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -39.38% for EETH. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор