Сравнение EETH с WGMI
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 83.80% for WGMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности EETH и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 23.54% | 94.01% |
Correlation
The correlation between EETH and WGMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between EETH and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
EETH
WGMI
Сравнение EETH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.65 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.27 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и WGMI
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -85.76% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -50.94% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -33.29% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -42.11% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 25.70% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и WGMI
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.72%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 21.31% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 56.58% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 78.03% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 81.56% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 81.56% | -12.82% |
Сравнение комиссий EETH и WGMI
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и WGMI
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and WGMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -47.37% for EETH. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and CoinShares. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор