Сравнение EETH с USO
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. EETH is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности EETH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам EETH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 33.29% | 35.44% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -16.05% |
Correlation
The correlation between EETH and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. USO — Ранг доходности на риск
EETH
USO
Сравнение EETH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.79 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.00 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.21 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.18 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и USO
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -98.19% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -20.39% | -44.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -85.45% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -75.30% | +45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 10.84% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и USO
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 9.70%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 14.97% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 38.35% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 44.32% | +24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 36.09% | +32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 39.00% | +29.88% |
Сравнение комиссий EETH и USO
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и USO
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -35.87% for EETH. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for USO.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор