Сравнение EETH с UGA
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. EETH is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EETH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам EETH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 33.29% | 35.44% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | -10.58% |
Correlation
The correlation between EETH and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. UGA — Ранг доходности на риск
EETH
UGA
Сравнение EETH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 5.37 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.86 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.27 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.12 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и UGA
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -86.59% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -14.88% | -49.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -14.75% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -36.76% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 6.20% | +32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и UGA
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 9.70%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.64% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 30.48% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 35.27% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 34.40% | +34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 37.27% | +31.61% |
Сравнение комиссий EETH и UGA
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и UGA
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -35.87% for EETH. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for UGA.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор