PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). EETH is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -64.38% for SQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EETH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

EETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-44.62%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-41.20%-17.19%33.29%35.44%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-31.16%

Correlation

The correlation between EETH and SQQQ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.43

The correlation between EETH and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EETH и SQQQ

Секторы
EETH
SQQQ

Финансовые услуги

16.4%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EETH
16.4%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

EETH

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EETH

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EETH

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EETH

-

SQQQ

-

Энергетика

EETH

-

SQQQ

-

Здравоохранение

EETH

-

SQQQ

-

Промышленность

EETH

-

SQQQ

-

Недвижимость

EETH

-

SQQQ

-

Технологии

EETH

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

EETH

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

EETH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.35

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-2.57

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.73

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.98

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.79

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-1.35

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.88

+0.81

Просадки

Сравнение просадок EETH и SQQQ

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-100.00%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.70%

-65.95%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.70%

-100.00%

+35.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-92.40%

+62.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.97%

35.96%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 9.70%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

13.81%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

36.46%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

47.79%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

66.61%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

66.10%

+2.78%

Сравнение комиссий EETH и SQQQ

И EETH, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и SQQQ

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что больше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		90.35%56.98%10.82%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EETH and SQQQ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, EETH leads with -35.87% vs -64.38% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EETH has performed better with a -35.87% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EETH and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 12.29% for SQQQ.

EETH is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.

EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор