Сравнение EETH с SQQQ
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). EETH is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -59.41% for SQQQ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам EETH и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -49.79% | -32.81% |
Correlation
The correlation between EETH and SQQQ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.44 |
The correlation between EETH and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EETH
SQQQ
Сравнение EETH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.84 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и SQQQ
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -100.00% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -62.23% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -100.00% | +30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -92.73% | +62.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 33.76% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 19.61%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 26.22% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 43.25% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 53.47% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 67.54% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 66.45% | +2.60% |
Сравнение комиссий EETH и SQQQ
И EETH, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и SQQQ
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 103.62%, что больше доходности SQQQ в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and SQQQ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to EETH (19.61%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, EETH leads with -39.38% vs -59.41% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -39.38% return vs -59.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 10.12% for SQQQ.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор