Сравнение EETH с SBIT
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. EETH is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EETH и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | -9.35% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between EETH and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between EETH and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. SBIT — Ранг доходности на риск
EETH
SBIT
Сравнение EETH c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.40 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.42 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и SBIT
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -91.35% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -47.94% | -21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -78.65% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -68.88% | +37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 21.17% | +23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и SBIT
Текущая волатильность для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) составляет 14.72%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что EETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 21.57% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 68.96% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 88.50% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 96.78% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 96.78% | -28.04% |
Сравнение комиссий EETH и SBIT
И EETH, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и SBIT
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to EETH (14.72%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор