Сравнение EETH с ETHA
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. EETH is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs -32.65% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности EETH и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EETH показывает доходность -41.20%, а ETHA немного выше – -40.30%.
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | -6.70% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between EETH and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EETH and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. ETHA — Ранг доходности на риск
EETH
ETHA
Сравнение EETH c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.52 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.42 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и ETHA
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -64.02% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.70% | -63.41% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -63.41% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -32.71% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.97% | 37.94% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и ETHA
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 9.70% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.93% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 45.48% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 68.51% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 72.46% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 72.46% | -3.58% |
Сравнение комиссий EETH и ETHA
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и ETHA
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EETH and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to EETH (9.70%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -35.87% for EETH. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EETH has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор