Сравнение EETH с BTC-USD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -46.21% for BTC-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам EETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 51.05% |
Correlation
The correlation between EETH and BTC-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between EETH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EETH
BTC-USD
Сравнение EETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.87 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.40 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BTC-USD
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -85.30% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -53.08% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -48.82% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -42.58% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 29.30% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BTC-USD
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.78% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 34.90% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 35.73% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 43.96% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 56.33% | +12.41% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BTC-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BTC-USD's -85.30%.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор