Сравнение EETH с BTC-USD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, EETH returned -39.38% vs -44.53% for BTC-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -48.73%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам EETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 51.05% |
Correlation
The correlation between EETH and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between EETH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EETH
BTC-USD
Сравнение EETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.85 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.45 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и BTC-USD
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -85.30% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -52.23% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.22% | -52.23% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -42.42% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 31.57% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BTC-USD
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 12.44% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 34.75% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 35.63% | +33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.05% | 44.15% | +24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.05% | 56.40% | +12.65% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (19.61%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs BTC-USD's -85.30%.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор