Сравнение EETH с BTC-USD
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, EETH returned -40.87% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -47.87%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
EETH
- 1 день
- -11.34%
- 1 месяц
- -33.25%
- С начала года
- -47.87%
- 6 месяцев
- -48.87%
- 1 год
- -40.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам EETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -47.87% | -17.19% | 33.29% | 35.44% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 53.75% |
Correlation
The correlation between EETH and BTC-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between EETH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EETH
BTC-USD
Сравнение EETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.78 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.39 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.13 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и BTC-USD
Максимальная просадка EETH за все время составила -68.70%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -85.30% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.70% | -50.87% | -17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -50.87% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -42.29% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.21% | 34.02% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и BTC-USD
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 10.54% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.57% | 34.26% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.63% | 35.65% | +33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 44.98% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 56.70% | +12.48% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and BTC-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.37%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -68.70% vs BTC-USD's -85.30%.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор