PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. EETH is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности EETH и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.

EETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-44.62%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и BITI

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-41.20%-17.19%33.29%35.44%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-34.59%

Correlation

The correlation between EETH and BITI is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.81

The correlation between EETH and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EETH и BITI

Секторы
EETH
BITI

Финансовые услуги

16.4%
28.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EETH
16.4%
BITI
28.5%

Сырьевые материалы

EETH

-

BITI

-

Коммуникационные услуги

EETH

-

BITI

-

Потребительский циклический сектор

EETH

-

BITI

-

Потребительский защитный сектор

EETH

-

BITI

-

Энергетика

EETH

-

BITI

-

Здравоохранение

EETH

-

BITI

-

Промышленность

EETH

-

BITI

-

Недвижимость

EETH

-

BITI

-

Технологии

EETH

-

BITI

-

Коммунальные услуги

EETH

-

BITI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

EETH vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.10

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.67

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.90

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

4.06

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.10

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.71

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EETH и BITI

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-92.16%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.70%

-25.28%

-39.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.70%

-86.09%

+21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-67.97%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.97%

11.80%

+27.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и BITI

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.92%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

33.40%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

43.55%

+25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

52.50%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

52.50%

+16.38%

Сравнение комиссий EETH и BITI

EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и BITI

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что больше доходности BITI в 9.27%

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		90.35%56.98%10.82%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EETH and BITI have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EETH has higher volatility (9.70%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs BITI's -92.16%.

On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -35.87% for EETH. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 9.27% for BITI.

Their fees differ too: 0.95% for EETH and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор