PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 11.32%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EET и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.32% против -56.54% соответственно.

EET

1 день
2.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
44.65%
6 месяцев
46.41%
1 год
85.94%
3 года*
35.80%
5 лет*
2.99%
10 лет*
11.32%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		44.65%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EET and SQQQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.66

The correlation between EET and SQQQ shifts across timeframes, from -0.78 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EET и SQQQ

Секторы
EET
SQQQ

Финансовые услуги

41.4%
122.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EET
41.4%
SQQQ
122.0%

Сырьевые материалы

EET

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EET

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EET

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EET

-

SQQQ

-

Энергетика

EET

-

SQQQ

-

Здравоохранение

EET

-

SQQQ

-

Промышленность

EET

-

SQQQ

-

Недвижимость

EET

-

SQQQ

-

Технологии

EET

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

EET

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EET:
EET с EDCEET с EFOEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EET vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EETSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.11

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-1.98

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.79

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.96

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

-1.84

+13.21

EET vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EET и SQQQ

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-100.00%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-62.23%

+35.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-92.51%

+57.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.51%

-97.27%

+32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-99.98%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-100.00%

+90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-92.73%

+55.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

33.76%

-26.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 24.27%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

26.22%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

43.25%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.96%

53.47%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

67.54%

-28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.96%

66.45%

-25.49%

Сравнение комиссий EET и SQQQ

И EET, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и SQQQ

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.38%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EET and SQQQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to EET (24.27%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EET leads with 11.32% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EET has been the lower-risk option at 24.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 11.32% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 1.38% for EET.

EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор