Сравнение EET с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
EET и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EET и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 6.62% против 25.61% соответственно.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и SPXL
EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
EET vs. SPXL — Ранг доходности на риск
EET
SPXL
Сравнение EET c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.64 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.22 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.07 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 4.25 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.64 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EET и SPXL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и SPXL
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EET и SPXL
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -76.86% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -33.42% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -63.80% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -76.86% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -18.62% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -15.85% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 8.42% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и SPXL
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 16.04% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 28.52% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 54.32% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 50.26% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 53.36% | -13.10% |