PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EET с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с SPUU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 7.71%/yr vs 24.23%/yr for SPUU. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EET charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EET и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 23.91%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 7.71% против 24.23% соответственно.

EET

1 день
0.24%
1 месяц
-6.70%
6 месяцев
16.89%
С начала года
33.73%
1 год
66.99%
3 года*
30.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%
Всё время*
4.39%

SPUU

1 день
-0.36%
1 месяц
4.55%
6 месяцев
22.96%
С начала года
23.91%
1 год
43.76%
3 года*
36.03%
5 лет*
18.72%
10 лет*
24.23%
Всё время*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EET

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
$623.17K$1.18M$1.55M

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
$5.27M$4.83M$4.60M

Сравнение доходности по годам EET и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		33.73%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		23.91%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EET and SPUU is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between EET and SPUU shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EET и SPUU

Секторы
EET
SPUU

Финансовые услуги

57.7%
5.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

EET
57.7%
SPUU
5.5%

Сырьевые материалы

EET

-

SPUU
0.8%

Коммуникационные услуги

EET

-

SPUU
4.2%

Потребительский циклический сектор

EET

-

SPUU
3.9%

Потребительский защитный сектор

EET

-

SPUU
2.1%

Энергетика

EET

-

SPUU
1.5%

Здравоохранение

EET

-

SPUU
4.1%

Промышленность

EET

-

SPUU
3.5%

Недвижимость

EET

-

SPUU
0.9%

Технологии

EET

-

SPUU
17.0%

Коммунальные услуги

EET

-

SPUU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с SPEM
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

EET vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EET c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EETSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.70

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.26

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.42

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

9.75

-2.70

EET vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EET и SPUU

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-59.35%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.43%

-18.19%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-35.18%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.36%

-46.59%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-59.35%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-0.36%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-9.43%

-27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

4.50%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и SPUU

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

8.12%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.25%

20.70%

+24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.29%

25.84%

+23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

33.76%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.31%

35.81%

+5.50%

Сравнение комиссий EET и SPUU

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и SPUU

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPUU в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.50%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.27%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EET and SPUU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EET has higher volatility (17.65%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.23% vs 7.71% for EET. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.23% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EET.

EET has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.27% for SPUU.

EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EET and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор