PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 10.52%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EET charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EET и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 10.52% против 64.43% соответственно.

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EET and SOXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.63

The correlation between EET and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EET и SOXL

Секторы
EET
SOXL

Финансовые услуги

51.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EET
51.5%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EET

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

EET

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

EET

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EET

-

SOXL

-

Энергетика

EET

-

SOXL

-

Здравоохранение

EET

-

SOXL

-

Промышленность

EET

-

SOXL

-

Недвижимость

EET

-

SOXL

-

Технологии

EET

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

EET

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EET vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
12.69

-9.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.98

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

29.80

-25.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

102.14

-87.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

12.69

-9.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EET и SOXL

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-90.46%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-43.47%

+17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-87.88%

+52.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-90.46%

+25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-90.46%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.36%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-35.01%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

12.66%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 17.15%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

41.05%

-23.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

81.57%

-46.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

102.16%

-62.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

107.25%

-69.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

99.05%

-58.45%

Сравнение комиссий EET и SOXL

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и SOXL

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EET and SOXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to EET (17.15%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 10.52% for EET. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EET has been the lower-risk option at 17.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EET.

EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.03% for SOXL.

EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EET and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор