PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EET с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

EET и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EET и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EET и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		3.11%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.76% соответственно.

EET

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.44%
1 год
56.03%
3 года*
20.57%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.60%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с XPPEET с EEMEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий EET и IDMO

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

EET vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.54

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.14

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.48

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

9.91

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.81

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.43

-0.37

Корреляция

Корреляция между EET и IDMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и IDMO

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.84%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EET и IDMO

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EETIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-39.38%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-12.31%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.98%

-27.07%

-37.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-31.34%

-37.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-7.05%

-17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-9.85%

-27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.08%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и IDMO

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EETIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

8.97%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

12.71%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

19.23%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

17.67%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

17.90%

+22.36%