PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EET с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EET и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EET и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EET и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		5.67%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 6.62% против -32.91% соответственно.

EET

1 день
1.30%
1 месяц
-14.98%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
60.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
6.62%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EET:
EET с EDCEET с EFOEET с XPPEET с EEMEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EET и GUSH

EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Доходность на риск

EET vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.79

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.35

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.26

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

3.14

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.79

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.43

+0.50

Корреляция

Корреляция между EET и GUSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и GUSH

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.79%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EET и GUSH

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EETGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-99.98%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-43.67%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.98%

-73.64%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-99.94%

+30.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.02%

-99.77%

+76.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-92.81%

+55.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

17.57%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и GUSH

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EETGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

16.69%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

39.24%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

67.59%

-27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

68.73%

-31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

94.30%

-54.04%