Сравнение EET с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
EET и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EET и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 29.83% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и FRDM
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
EET vs. FRDM — Ранг доходности на риск
EET
FRDM
Сравнение EET c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.63 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.24 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.75 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 15.41 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.63 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EET и FRDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и FRDM
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EET и FRDM
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -40.49% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -16.87% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -29.25% | -35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -11.24% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -7.21% | -30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 4.10% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и FRDM
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 11.81% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 18.42% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 23.64% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 20.02% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 22.37% | +17.89% |