PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EET returned 3.59%/yr vs 18.93%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EET charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EET и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%29.83%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between EET and FRDM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.85

The correlation between EET and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EET и FRDM

Секторы
EET
FRDM

Финансовые услуги

51.5%
22.1%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

41.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

EET
51.5%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

EET

-

FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

EET

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

EET

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

EET

-

FRDM
2.2%

Энергетика

EET

-

FRDM
0.1%

Здравоохранение

EET

-

FRDM
1.8%

Промышленность

EET

-

FRDM
8.6%

Недвижимость

EET

-

FRDM
2.5%

Технологии

EET

-

FRDM
41.1%

Коммунальные услуги

EET

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EET vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.80

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.48

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.53

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

22.24

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.80

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.84

-0.72

Просадки

Сравнение просадок EET и FRDM

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-40.49%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-16.87%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-16.87%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-29.25%

-35.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.83%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-7.09%

-30.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

4.19%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и FRDM

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

11.04%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

21.73%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

24.57%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

20.81%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

22.77%

+17.83%

Сравнение комиссий EET и FRDM

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и FRDM

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EET and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EET has higher volatility (17.15%) compared to FRDM (11.04%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 18.93% vs 3.59% for EET. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 18.93% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EET.

FRDM has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.26% for EET.

EET is categorized as Leveraged Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: ProShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.95% for EET and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор