Сравнение EES с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
EES и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.16% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 9.18% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
EES
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 10.06%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и VPC
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
EES vs. VPC — Ранг доходности на риск
EES
VPC
Сравнение EES c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -1.00 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -1.30 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.74 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.75 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -1.00 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EES и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и VPC
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.23% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и VPC
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -53.45% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -22.76% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -24.86% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -21.75% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.41% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 9.59% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и VPC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.04%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.51% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.48% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 16.60% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 13.39% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 20.68% | +3.15% |