PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EES с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EES с NVDY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

EES и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или NVDY.

Корреляция

Корреляция между EES и NVDY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EES и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
143.39%
EES
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EES:

-0.06

NVDY:

0.37

Коэф-т Сортино

EES:

0.09

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

EES:

1.01

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

EES:

-0.05

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

EES:

-0.16

NVDY:

1.43

Индекс Язвы

EES:

8.67%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

EES:

24.17%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

EES:

-63.66%

NVDY:

-34.08%

Текущая просадка

EES:

-20.47%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.00%.

EES

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-0.22%

5 лет

16.29%

10 лет

6.43%

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-22.41%

1 год

17.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EES и NVDY

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EES: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EES и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг риск-скорректированной доходности EES, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EES c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EES: -0.06
NVDY: 0.37
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EES: 0.09
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EES: 1.01
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EES: -0.05
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EES: -0.16
NVDY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.37
EES
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и NVDY

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NVDY в 117.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.56%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.44%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EES и NVDY

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.47%
-25.87%
EES
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности EES и NVDY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 13.81%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
19.51%
EES
NVDY