Сравнение EES с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
EES и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EES и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 23.33% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и NVDY
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
EES vs. NVDY — Ранг доходности на риск
EES
NVDY
Сравнение EES c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.01 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 10.43 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.54 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между EES и NVDY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и NVDY
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и NVDY
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -34.08% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.77% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.25% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -6.31% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.30% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и NVDY
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 9.09% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 21.62% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 32.44% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 38.75% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 38.75% | -14.92% |