Сравнение EES с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
EES и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 10.12% против 2.41% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и USFR
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
EES vs. USFR — Ранг доходности на риск
EES
USFR
Сравнение EES c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 14.37 | -13.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 42.77 | -41.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 10.64 | -9.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 103.21 | -101.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 658.56 | -652.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 14.37 | -13.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 8.63 | -8.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 3.00 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.57 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между EES и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и USFR
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и USFR
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -1.36% | -62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -0.04% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -0.18% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -0.80% | -49.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | 0.00% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -0.16% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.01% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и USFR
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.08% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 0.19% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 0.29% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 0.41% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 0.81% | +23.02% |