PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EES is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, EES returned 6.23%/yr vs 6.01%/yr for OVS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности EES и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%10.50%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Correlation

The correlation between EES and OVS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between EES and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и OVS

Секторы
EES
OVS

Финансовые услуги

21.8%
17.0%

Технологии

14.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Промышленность

12.5%
15.3%

Здравоохранение

10.3%
11.0%

Энергетика

7.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.6%

Сырьевые материалы

4.9%
5.2%

Недвижимость

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

EES
21.8%
OVS
17.0%

Технологии

EES
14.2%
OVS
15.3%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
OVS
13.4%

Промышленность

EES
12.5%
OVS
15.3%

Здравоохранение

EES
10.3%
OVS
11.0%

Энергетика

EES
7.9%
OVS
6.0%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
OVS
3.6%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
OVS
5.2%

Недвижимость

EES
4.8%
OVS
7.7%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
OVS
3.6%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
OVS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

EES vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.90

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.71

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.29

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

13.85

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EES и OVS

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-45.09%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.51%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-30.49%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-30.49%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.98%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-11.35%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и OVS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.58%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.00%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.27%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

23.23%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

27.47%

-3.67%

Сравнение комиссий EES и OVS

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и OVS

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EES and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, EES leads with 6.23% vs 6.01% for OVS. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EES has performed better with a 6.23% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.12% for EES.

They also come from different issuers: WisdomTree and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор