Сравнение EES с FLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).
EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности EES и FLPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 0.95% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции FLPSX немного отстают с 10.11%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
FLPSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и FLPSX
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.
Доходность на риск
EES vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
EES
FLPSX
Сравнение EES c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.57 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между EES и FLPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и FLPSX
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FLPSX в 13.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 13.16% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
Просадки
Сравнение просадок EES и FLPSX
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и FLPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -54.81% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.50% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -18.76% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -38.16% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.97% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.68% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.06% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и FLPSX
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.78% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.31% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 16.84% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.20% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.33% | +6.50% |