PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EES с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с DXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.03%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EES charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EES и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.03% против 18.56% соответственно.

EES

1 день
1.00%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
14.53%
С начала года
20.91%
1 год
33.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.03%

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		20.91%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EES and DXJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.57

The correlation between EES and DXJ shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и DXJ

Секторы
EES
DXJ

Финансовые услуги

21.8%
18.3%

Технологии

15.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
15.5%

Промышленность

12.6%
27.4%

Здравоохранение

10.1%
6.8%

Энергетика

7.2%
1.7%

Сырьевые материалы

5.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Недвижимость

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

EES
21.8%
DXJ
18.3%

Технологии

EES
15.7%
DXJ
13.4%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
DXJ
15.5%

Промышленность

EES
12.6%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

EES
10.1%
DXJ
6.8%

Энергетика

EES
7.2%
DXJ
1.7%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
DXJ
4.7%

Недвижимость

EES
4.7%
DXJ

-

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
DXJ
2.3%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с VIOOEES с SCHDEES с IWMEES с RWJEES с SPY
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EES vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.03

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.94

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.05

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

19.17

-6.60

EES vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и DXJ

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-49.63%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.98%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-22.19%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-22.19%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-39.14%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-14.27%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.89%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 3.38%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.26%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.30%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.31%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.05%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

19.92%

+3.78%

Сравнение комиссий EES и DXJ

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и DXJ

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DXJ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

EES and DXJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.26%) compared to EES (3.38%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs 11.03% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.96% for DXJ.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while DXJ is Japan Equities. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор