PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 9.58%/yr for CSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности EES и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.58% соответственно.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between EES and CSB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between EES and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и CSB

Секторы
EES
CSB

Финансовые услуги

21.8%
26.5%

Технологии

14.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
19.0%

Промышленность

12.5%
8.5%

Здравоохранение

10.3%
0.4%

Энергетика

7.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Сырьевые материалы

4.9%
3.4%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
22.0%

Финансовые услуги

EES
21.8%
CSB
26.5%

Технологии

EES
14.2%
CSB
1.2%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
CSB
19.0%

Промышленность

EES
12.5%
CSB
8.5%

Здравоохранение

EES
10.3%
CSB
0.4%

Энергетика

EES
7.9%
CSB
11.5%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
CSB
4.4%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
CSB
3.4%

Недвижимость

EES
4.8%
CSB

-

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
CSB
3.6%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
CSB
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

EES vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.25

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.92

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.51

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

7.26

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EES и CSB

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-42.07%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.18%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-21.82%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-24.49%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-42.07%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.12%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.14%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и CSB

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.59%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.19%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

14.54%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.78%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

21.31%

+2.49%

Сравнение комиссий EES и CSB

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и CSB

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

EES and CSB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EES has higher volatility (4.03%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, EES leads with 10.68% vs 9.58% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.68% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.12% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.35% for CSB.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор