Сравнение EES с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
EES и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.16% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции CSB немного отстают с 9.66%.
EES
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 10.06%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и CSB
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
EES vs. CSB — Ранг доходности на риск
EES
CSB
Сравнение EES c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.60 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 2.95 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EES и CSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и CSB
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.23% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок EES и CSB
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -42.07% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.18% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -24.49% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -42.07% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.71% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.23% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.02% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и CSB
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.83% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.03% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 19.08% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.90% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 21.32% | +2.51% |