PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с THD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с THD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).

EEMV и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и THD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 5.05% против 3.02% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с AAXJTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ

Сравнение комиссий EEMV и THD

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THD в 0.59%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVTHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.20

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.79

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

7.56

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVTHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.17

+0.16

Корреляция

Корреляция между EEMV и THD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и THD

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности THD в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и THD

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и THD.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-64.22%

+32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.43%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-40.24%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-49.32%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-15.21%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-18.33%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.96%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и THD

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.67%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

10.25%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

17.05%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

26.30%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

19.59%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

21.49%

-7.75%