PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с ROAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).

EEMV и ROAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.08%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям ROAM по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.63% соответственно.

EEMV

1 день
2.58%
1 месяц
-5.96%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.97%
1 год
13.99%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
5.02%

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHXROAM с EDIV

Сравнение комиссий EEMV и ROAM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVROAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.24

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.93

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.09

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

13.21

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.24

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Корреляция

Корреляция между EEMV и ROAM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и ROAM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ROAM в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.62%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и ROAM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ROAM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-45.47%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.63%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-27.07%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-45.47%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.69%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.28%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и ROAM

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеют волатильность 7.36% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.59%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.01%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

16.22%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

15.03%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.83%

-4.09%