PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.68%/yr vs 9.87%/yr for ROAM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям ROAM по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.87% соответственно.

EEMV

1 день
-1.04%
1 месяц
7.00%
С начала года
17.74%
6 месяцев
18.90%
1 год
26.57%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.68%

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.74%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between EEMV and ROAM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between EEMV and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и ROAM

Секторы
EEMV
ROAM

Технологии

28.9%
39.4%

Финансовые услуги

17.7%
19.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Промышленность

6.7%
5.6%

Здравоохранение

6.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.6%

Коммунальные услуги

4.6%
2.3%

Энергетика

3.4%
5.3%

Сырьевые материалы

3.1%
4.1%

Недвижимость

0.5%
1.3%

Технологии

EEMV
28.9%
ROAM
39.4%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
ROAM
19.3%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
ROAM
6.0%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
ROAM
4.8%

Промышленность

EEMV
6.7%
ROAM
5.6%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
ROAM
3.3%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
ROAM
7.6%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
ROAM
2.3%

Энергетика

EEMV
3.4%
ROAM
5.3%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
ROAM
4.1%

Недвижимость

EEMV
0.5%
ROAM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIVROAM с FFRHX

Доходность на риск

EEMV vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.50

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.48

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.27

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

19.91

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.50

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EEMV и ROAM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-45.47%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.92%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-16.79%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-27.07%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-45.47%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.60%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-11.13%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.62%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и ROAM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 5.78%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.76%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

14.93%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

15.23%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.87%

-4.01%

Сравнение комиссий EEMV и ROAM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и ROAM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.25%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EEMV and ROAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to EEMV (5.78%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, ROAM leads with 9.87% vs 6.68% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROAM has performed better with a 9.87% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.25% for EEMV.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while ROAM is Emerging Markets Equities. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор