PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с QUAL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 7.04%/yr vs 14.62%/yr for QUAL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 7.04% против 14.62% соответственно.

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%

QUAL

1 день
1.24%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.39%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		10.79%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between EEMV and QUAL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.64

The correlation between EEMV and QUAL shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и QUAL

Секторы
EEMV
QUAL

Технологии

36.5%
38.8%

Финансовые услуги

18.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.8%

Промышленность

6.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.4%

Здравоохранение

5.4%
8.7%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Энергетика

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

EEMV
36.5%
QUAL
38.8%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
QUAL
10.8%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
QUAL
11.8%

Промышленность

EEMV
6.6%
QUAL
7.2%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
QUAL
4.4%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
QUAL
8.7%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
QUAL
2.1%

Энергетика

EEMV
3.6%
QUAL
3.2%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
QUAL
1.9%

Недвижимость

EEMV
0.6%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

EEMV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.04

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.87

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.71

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

12.37

-1.48

EEMV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и QUAL

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-34.06%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.03%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-18.00%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-28.23%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-34.06%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.10%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.98%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и QUAL

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

3.76%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

9.47%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.06%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

17.38%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

18.12%

-4.13%

Сравнение комиссий EEMV и QUAL

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и QUAL

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности QUAL в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		1.04%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and QUAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.16%) compared to QUAL (3.76%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.62% vs 7.04% for EEMV. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.62% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.04% for QUAL.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор