PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с IVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. EEMV is passively managed, while IVAL is actively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.84%/yr vs 8.41%/yr for IVAL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям IVAL по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.41% соответственно.

EEMV

1 день
0.32%
1 месяц
5.03%
С начала года
17.10%
6 месяцев
18.34%
1 год
24.60%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.84%

IVAL

1 день
0.47%
1 месяц
0.73%
С начала года
13.39%
6 месяцев
15.24%
1 год
32.11%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.10%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.39%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between EEMV and IVAL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.65

The correlation between EEMV and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и IVAL

Секторы
EEMV
IVAL

Технологии

36.5%
4.0%

Финансовые услуги

18.0%

-

Коммуникационные услуги

10.1%
7.8%

Промышленность

6.6%
28.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
26.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.9%

Здравоохранение

5.4%
4.2%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.6%
9.9%

Сырьевые материалы

2.9%
12.0%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

EEMV
36.5%
IVAL
4.0%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
IVAL
7.8%

Промышленность

EEMV
6.6%
IVAL
28.1%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
IVAL
26.3%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
IVAL
7.9%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
IVAL
4.2%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
IVAL

-

Энергетика

EEMV
3.6%
IVAL
9.9%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
IVAL
12.0%

Недвижимость

EEMV
0.6%
IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

EEMV vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.00

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.80

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

9.61

-0.46

EEMV vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и IVAL

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-46.09%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.24%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-14.92%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-29.91%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-46.09%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.85%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-11.98%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.24%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и IVAL

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

4.05%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.28%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.56%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

17.76%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

18.82%

-4.85%

Сравнение комиссий EEMV и IVAL

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и IVAL

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IVAL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		1.54%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and IVAL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (7.81%) compared to IVAL (4.05%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, IVAL leads with 8.41% vs 6.84% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVAL has performed better with a 8.41% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.54% for IVAL.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор