PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с GEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с GEME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EEMV is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, EEMV returned 16.02% vs 55.58% for GEME. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for GEME.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 28.13%.

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%

GEME

1 день
-2.42%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
20.95%
С начала года
28.13%
1 год
55.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и GEME

2026 (YTD)2025
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%13.18%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		28.13%37.43%

Correlation

The correlation between EEMV and GEME is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between EEMV and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с FEMGEME с DEMGEME с PIEGEME с EMIFGEME с ECOW

Доходность на риск

EEMV vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.36

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.88

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.15

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

14.06

-8.33

EEMV vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GEME равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и GEME

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и GEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-16.86%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.46%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.64%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-2.54%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.96%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и GEME

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.65%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.54%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

21.10%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

23.68%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

24.06%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

24.06%

-10.06%

Сравнение комиссий EEMV и GEME

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и GEME

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GEME в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.47%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and GEME have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEME has higher volatility (8.54%) compared to EEMV (6.65%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs GEME's -16.86%.

On 1-year performance, GEME leads with 55.58% vs 16.02% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 55.58% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.27% for EEMV.

They also come from different issuers: iShares and Pacific AM. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.75% for GEME.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и GEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор