PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с BKEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

EEMV и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		0.98%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%27.50%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		5.46%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 5.46%.

EEMV

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.43%
3 года*
8.90%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.11%

BKEM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.46%
6 месяцев
7.57%
1 год
32.68%
3 года*
15.70%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO

Сравнение комиссий EEMV и BKEM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EEMV vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVBKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.63

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.20

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.48

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

9.10

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между EEMV и BKEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и BKEM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BKEM в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.62%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.79%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и BKEM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-39.48%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.11%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-36.65%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-10.27%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-16.40%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.58%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и BKEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.65%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

9.12%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.71%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

20.11%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

18.31%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

18.87%

-5.13%