PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с BBAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMV returned 5.66%/yr vs 4.79%/yr for BBAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.03%.

EEMV

1 день
-3.65%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.47%
1 год
24.00%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.81%

BBAX

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.44%
1 год
15.68%
3 года*
12.30%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		16.76%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-4.43%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.03%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between EEMV and BBAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between EEMV and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и BBAX

Секторы
EEMV
BBAX

Технологии

36.5%
0.2%

Финансовые услуги

18.0%
45.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.7%

Промышленность

6.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.1%

Здравоохранение

5.4%
4.1%

Коммунальные услуги

4.4%
3.2%

Энергетика

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.9%
17.5%

Недвижимость

0.6%
8.4%

Технологии

EEMV
36.5%
BBAX
0.2%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
BBAX
45.0%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
BBAX
2.7%

Промышленность

EEMV
6.6%
BBAX
8.0%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
BBAX
5.2%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
BBAX
3.1%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
BBAX
4.1%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
BBAX
3.2%

Энергетика

EEMV
3.6%
BBAX
2.7%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
BBAX
17.5%

Недвижимость

EEMV
0.6%
BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

EEMV vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.05

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.51

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.75

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

5.35

+4.03

EEMV vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и BBAX

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-39.64%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.01%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-20.12%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-23.21%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-6.22%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.20%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и BBAX

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

5.61%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

12.74%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.05%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

17.40%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

19.70%

-5.73%

Сравнение комиссий EEMV и BBAX

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и BBAX

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BBAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.70%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.19%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and BBAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.95%) compared to BBAX (5.61%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, EEMV leads with 5.66% vs 4.79% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMV has performed better with a 5.66% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

BBAX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.19% for EEMV.

EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.19% for BBAX.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор