PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с BBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).

EEMV и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-4.66%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.51%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.51%.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

BBAX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.68%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.94%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF

Сравнение комиссий EEMV и BBAX

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Доходность на риск

EEMV vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVBBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.01

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.08

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

9.85

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между EEMV и BBAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и BBAX

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BBAX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.68%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и BBAX

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и BBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-39.64%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.60%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-24.33%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.79%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.32%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.88%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и BBAX

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеют волатильность 6.67% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.86%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.93%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

18.48%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

17.16%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

19.75%

-6.01%