PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с AVEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. EEMV is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, EEMV returned 5.66%/yr vs 9.50%/yr for AVEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 23.75%.

EEMV

1 день
-3.65%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.47%
1 год
24.00%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.81%

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		16.76%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%3.09%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between EEMV and AVEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between EEMV and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и AVEM

Секторы
EEMV
AVEM

Технологии

36.5%
39.5%

Финансовые услуги

18.0%
18.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.9%

Промышленность

6.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.8%

Здравоохранение

5.4%
2.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.3%

Энергетика

3.6%
4.3%

Сырьевые материалы

2.9%
7.3%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Технологии

EEMV
36.5%
AVEM
39.5%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
AVEM
18.6%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
AVEM
4.9%

Промышленность

EEMV
6.6%
AVEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
AVEM
8.2%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
AVEM
2.8%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
AVEM
2.5%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
AVEM
2.3%

Энергетика

EEMV
3.6%
AVEM
4.3%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
AVEM
7.3%

Недвижимость

EEMV
0.6%
AVEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

EEMV vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.09

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.66

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.53

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

13.36

-3.98

EEMV vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и AVEM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-36.05%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.13%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-18.02%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-33.88%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.47%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.04%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.46%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и AVEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 8.95%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

12.55%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

20.07%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

22.23%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

18.99%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

20.91%

-6.94%

Сравнение комиссий EEMV и AVEM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и AVEM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AVEM в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.19%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EEMV and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to EEMV (8.95%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.50% vs 5.66% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.50% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.19% for EEMV.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор