Сравнение EEMS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EEMS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.38% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 50.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EEMS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.19%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и SGOV
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EEMS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EEMS
SGOV
Сравнение EEMS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 20.61 | -19.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 283.87 | -281.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 201.33 | -200.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 411.31 | -408.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 4,618.08 | -4,608.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 20.61 | -19.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 14.12 | -13.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 12.34 | -12.06 |
Корреляция
Корреляция между EEMS и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и SGOV
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и SGOV
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -0.03% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -0.01% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -0.03% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | 0.00% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | 0.00% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.00% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и SGOV
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 0.06% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 0.13% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 0.20% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 0.24% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 0.24% | +17.55% |