PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EEMS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и IBIT

2026 (YTD)20252024
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%4.19%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EEMS и IBIT

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EEMS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.44

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

-0.37

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.35

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

-0.75

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.44

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между EEMS и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и IBIT

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и IBIT

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-49.36%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-49.36%

+38.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-45.80%

+37.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-14.18%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

23.27%

-20.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.24%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

12.95%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

36.76%

-24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

45.40%

-27.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

51.21%

-35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

51.21%

-33.42%