Сравнение EEMS с IBIT
EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EEMS returned 20.67% vs -45.30% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
EEMS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 9.50%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEMS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 11.30% | 19.78% | 4.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EEMS and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EEMS
IBIT
Сравнение EEMS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.86 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | -1.47 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEMS и IBIT
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -52.98% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -52.98% | +42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -52.98% | +47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -16.97% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 30.94% | -27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 9.25%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 13.43% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 34.60% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 44.41% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 50.21% | -33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 50.21% | -32.09% |
Сравнение комиссий EEMS и IBIT
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и IBIT
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.87% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMS and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to EEMS (9.25%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, EEMS leads with 20.67% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EEMS has performed better with a 20.67% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.
EEMS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for IBIT.
EEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while IBIT is Cryptocurrency. EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.25% for IBIT.
EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEMS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор