Сравнение EEMS с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
EEMS и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMS и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.38% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 18.12% | 19.47% | 11.25% | -18.98% | 34.80% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 27.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.94%.
EEMS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.19%
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и DIEM
EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
EEMS vs. DIEM — Ранг доходности на риск
EEMS
DIEM
Сравнение EEMS c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMS | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.53 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.86 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.39 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMS | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EEMS и DIEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и DIEM
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.99% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и DIEM
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMS | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -38.61% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.33% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -33.34% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -8.58% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -9.86% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.10% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и DIEM
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 8.24% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMS | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.54% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.44% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 18.44% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.38% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.40% | +0.39% |