PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с DFEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

EEMS и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%-10.07%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.52%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 4.52%.

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%

DFEM

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.50%
С начала года
4.52%
6 месяцев
7.31%
1 год
32.58%
3 года*
16.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий EEMS и DFEM

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

EEMS vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.29

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.67

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.08

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.39

Корреляция

Корреляция между EEMS и DFEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и DFEM

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DFEM в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и DFEM

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-20.82%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.12%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-9.20%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-5.17%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и DFEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 8.26%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.88%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.88%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.10%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.79%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.79%

+1.00%