PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMS и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%6.31%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV

Сравнение комиссий EEMS и AVEEX

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

EEMS vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.07

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.65

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.59

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.28

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между EEMS и AVEEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и AVEEX

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и AVEEX

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-36.45%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.64%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.72%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-10.76%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-10.54%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и AVEEX

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.67%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.83%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.27%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.52%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.64%

-0.85%